Аналитика основных валютных пар от Глеба Кабанова. Интерес крупных участников рынка к доллару заметно снизился

Аналитика основных валютных пар от Глеба Кабанова. Интерес крупных участников рынка к доллару заметно снизился

Рыночная активность в понедельник была снижена, по причинам государственных праздников в США и Канаде, отмечался так называемый «День труда». Поэтому рыночное движение не отличалась особой активностью. Мы сейчас рассмотрим основные тенденции, которые доминируют сейчас на рынке Forex с точки зрения технического анализа. Ну и проанализируем результаты отчета COT reports (The Commitments of Traders).

Анализ пары EURUSD.Наблюдается рост интереса к европейской валюте, спекулянты сократили длинные и короткие позиции, наблюдается четкая дивергенция. Это говорит об уменьшении совокупных позиций, было 93685 тыс., сейчас 86519 тыс. Общая текущая ситуация говорит о том что интерес к лонгам  заметно ослабевает.

Но все таки нас в большей степени интересует как действуют Asset Manager/Institutional. Их активность на рынке заметно снижается, мы видим что на 220 тыс. сократили шортов, и 144 тыс лонгов, хотя относительно общих цифр это снижение не значительно.  Из этого всего мы можем сделать вывод, что текущая длительная восходящая тенденция не окончена пока еще, следовательно мы можем ожидать новых попыток восстановления тренда. С точки зрения отчета СОТ у европейской валюты достаточно положительные перспективы для роста. Но все-таки необходимо учитывать влияние на ценообразование высказываний Марио Драги, даже не смотря на то, что особых ожиданий на этот счет нет. Если говорить о перспективах этого движения, то самый ближайший уровень 1.22070. Перспективы у европейской валюты довольно положительные, тем более что американская  валюта достигла своих минимумов и к тому же Федеральному Резерву выгоден дешевый доллар.

Теперь рассмотрим пару GBPUSD, британский фунт находится в восходящем клине который показывает неопределенность на рынке. С одной стороны наблюдается перевернутая голова с плечами, которая  дает нам сигнал вверх , завершение отработки этого сигнала на мой взгляд будет на уровне 1.31226, но с другой стороны мы видим тот самый восходящий клин, который дает нам сигнал вниз.

Если рассматривать информацию о британском фунте в отчете  COT. мы видим увеличение интереса к коротким позициям, это повышает шансы на выход цены из того диапазона, в котором она сейчас находится, к тому же длинные позиции сокращаются. Это значит, что спекулянты активно стоят в продажах и пытаются отработать восходящий клин вниз. Что делают Asset Manager/Institutional по британскому фунту. Мы их рассматриваем, поскольку они обеспечивают основную тенденцию на фондовом рынке, они же мартетмейкеры, они же диллеры. Здесь мы видим явное увеличение шортов, что,  несомненно, увеличивает шансы на  пробой восходящего клина вниз.

Теперь мы переходим к анализу движения пары USDJPY. Наблюдается ABCD паттерн, и потенциально может сформироваться «Голова и плечи» перевернутая. В целом тренд направлен вниз, не смотря на паттерн. Для более мелких таймфреймов характерно появление сигналов на продажу.

А теперь мы посмотрим, как действуют крупные спекулянты и    Asset Manager/Institutional в отчете COT. Мы видим сокращение открытого интереса, что ослабляет значимость сигнала и вызвана текущей ситуацией по паре. Шортов было сокращено больше чем лонгов, это означает, что пара может продолжить свое снижение. В  перспективе, сокращение шортов означает большее увеличение лонгов, явно прослеживается продолжение тенденции, которая привела к снижению пары, сигналы на продажу до сих пор доминируют на рынке. Теперь мы сравним эти результаты с показателями Asset Manager/Institutional. А они как раз таки сокращают шорты и увеличивают лонги, то есть рассчитывают на снижение пары.

Теперь рассмотрим AUDUSD. Пара находится в восходящем диапазоне или восходящем клине. Если рассматривать пару в рамках Н4, здесь есть потенциал для роста, но этот рост может продолжится, только в рамках восходящего клина, скорее всего это будет  длинная коррекция. Теперь рассмотрим результаты отчета СОТ. Наблюдается увеличение открытого интереса порядка 7%, рост длинных и коротких позиций спекулянтов, и они продолжают расти, спекулянты вышли на очередной свой локальный максимум и это говорит о продолжении текущего тренда. Asset Manager/Institutional тоже наращивают длинные позиции, хотя и наращивают и короткие. В целом по паре можно рассчитывать на продолжение текущего тренда.

Давайте перейдем к рассмотрению движения пары USDCAD. Есть опасения, что пара пойдет еще ниже, завтра заседание Резервного банка, пока я жду возвращения пары к уровню 1.24512. Сейчас разберем, какую информацию нам дает СОТ по этой паре.  Наблюдается увеличение открытого интереса, наблюдается рост на 2% . Спекулянты наращивают длинные позиции после непродолжительного перерыва или короткие позиции по паре. Asset Manager/Institutional тоже наращивают позиции по канадскому доллару.

Asset Manager/Institutional во всех парах стоят против американского доллара.  И это говорит нам, что в ближайшие две недели американский доллар покажет нам новое минимальное значение. По крайней мере попытка такая будет предпринята. Для завершения общей картины по динамике рынка рассмотрим еще движение по индексу доллара. Наблюдается увеличение интереса на 10%. Спекулянты шортят американский доллар, но на данный момент наблюдается небольшая передышка. Если рассмотреть аналогичные ситуации в истории, то такие моменты как правило приводили к всплеску роста. Но это не значит, что динамика резко поменяется в ближайшее время. До этого доллар еще сможет показать нам более критические минимумы.  Что же делают Asset Manager/Institutional по доллару хеджируются и переворачиваются, правда объемы прям так сказать небольшие, а вот Other Reportables стали продавать доллар и стали основной причиной его снижения. Но тем не менее попытки выйти на новые минимумы еще будут. Доллар сейчас находится в фазе набора позиций для разворота.

Общая тенденция более менее ясна, скорее всего частым явлением будет возникновение диапазонного движения, но снижение доллара по отношению к остальным парам сохраняется. Обязательно учитывайте это в своей торговле в ближайшее время.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.