Объемный анализ рынка форекс: почему вам необходимо ему учиться?! Виды объёмов на бирже

Объемный анализ рынка форекс: почему вам необходимо ему учиться?! Виды объёмов на бирже

Основной постулат технического анализа гласит нам о том, что цена учитывает всё. Понимая данное выражение буквально, очень большая часть трейдеров использует в своём анализе лишь эту самую цену. Естественно, многие даже не хотят заглянуть далее, так сказать, за ширму рынка, и понять: что же именно заставляет двигаться саму цену. К сожалению, сложившаяся ситуация на рынке СНГ касательно обучения трейдингу, складывается далеко не самым оптимистичным образом. Особенно плохо дело обстоит в сфере обучения торговле на рынке форекс. Как правило, всё обучение, которое проводят диллинговые центры и форекс-брокеры, сводится к тому, чтобы дать начальные навыки работы в торговом терминале и показать, как добавлять на график индикаторы. Между тем, трейдинг, основанный на анализе только лишь цены, представляет собой неправильную методику. Если, конечно, речь не идёт о трейдере с многолетним опытом. На сегодняшний день наиболее правильной методикой анализа рынка является объёмный анализ. Почему это так? Дело в том, что цена, хоть, как это и заявляют основоположники технического анализа, учитывает всё, но сама по себе является производным финансовым инструментом. Производным от чего, спросите вы? От проторгованного объёма. Вопреки расхожему мнению о том, что цену двигают некие «спрос и предложение», как это любят заявлять разнообразнейшие, расплодившиеся в последнее время словно мыши в амбаре, «гуру», движения последней есть лишь результат сделок, совершённых на рынке, или, есть быть точным, проторгованного объёма. Сама по себе цена ни о чём свидетельствовать не может, в то время как заявления гуру-околорыночников о достаточности одной только лишь последней для анализа говорят об их не компетенции. Удивляться тут не стоит. Околорынок — он такой. Ещё более непонятными и нелогичными выглядят попытки использования технических индикаторов для точного анализа. Использование индикаторов для проведения точного анализа — это все равно что использование разводного ключа для ремонта иномарки. Вроде и можно использовать, но явно не стоит. Что показывает индикатор? Какие-либо зависимости, рассчитанные по историческим значениям цены. А это значит только лишь одно — значения индикатора являются производными от значений цены. Мало того, что цена сама по себе является производной от объёма, так в дополнение к этому ещё и сам индикатор является производным значением. Что трейдер будет видеть, «торгуя по индикатору»? Да всё что угодно, но только не истинную рыночную картину. Итак, как же всё-таки правильно производить анализ рыночной информации? Только используя объёмы проторгованных контрактов. Тут стоит немного оговориться и упомянуть о возможности торговли без индикаторов по некоторым методикам, в частности, к примеру, по прайс-экшн. Однако такие методики являются значительно менее точными. К тому же они практически не подходят начинающим. Тот же прайс-экшн работает только лишь потому, что косвенно учитывает значения проторгованных объёмов. Ведь его паттерны — это не что иное, как снимки характерных рыночных ситуаций.

Виды объёмов

Тиковый

Этот вид графического представления объёмов видели, наверное, все — ведь он присутствует в терминале Metatrader 4. Этот тип объёмов не имеет никакого отношения к истинным значениям объёмов — ведь он показывает только лишь количество тиков в баре. Этакое масло маслянное. Естественно, что этот тип объёмов не несёт никакой практической пользы и использовать его не имеет никакого практического смысла.

Количественный

Этот вид объёмов уже не такой бесполезный как предыдущий, однако полезным в торговле его также назвать сложно. Что показывает количественный объём? Число сделок, совершённых за определённый интервал времени. По аналогии с тиковым, если расположить значения количественного объёма в виде гистограмм под графиком цены в барах, то мы получим соответствие между барами и количеством сделок, которые прошли за интервал времени, равный величине бара (5 минут, час, четыре часа и т. д.). Количественный объём, также как и тиковый, не несёт практической пользы, т. к. кроме количества сделок мы более ничего не можем почерпнуть из его значений.

Чистый биржевой (на примере кластерного графика)

Характеризует число контрактов, проторгованных за определённый временной интервал по определённой цене. Отображается в виде ценовых кластеров. Ценовой кластер, по сути, являет собой распределение проторгованных объёмов за определённый временной интервал по ценовым уровням. Также как видно из иллюстрации, каждый кластер представляет собой своеобразный биржевой стакан. Отличие от такового в классическом понимании заключается лишь в том, что он отображает историю сведения биржевых заявок, в то время как классический стакан представляет собой совокупность биржевых лимитных заявок.

Чистый биржевой (по сути, вертикальные объёмы).

Наиболее распространённый вид представления гистограммы проторгованных контрактов. На графике такого типа каждому бару поставлено в соответствие значение объёма проторгованных контрактов, прошедших через биржу за соответствующий временной интервал. Иногда (а в нормальных торговых терминалах всегда) столбики на гистограмме выделяются двумя цветами: зелёным, если преобладали покупки, и красным, если за соответствующий интервал было продано больше контрактов, чем куплено. Из представленного графика видно, что ценовая маркировка гистограммы очень важна. Как видно, объёмы на медвежьих свечах бывают как с преобладанием покупок, так и продаж, и наоборот, т. е. важно именно соотношение числа контрактов прошедших на покупку и продажу. Ведь от их разницы и зависит, по сути, дальнейшее движение цены. Итак, что можно сказать по итогу? Значения объёмов очень важны, ведь именно они формируют ценовые движения. Сейчас, когда появилось множество источников, которые предоставляют данные по объёмам, игнорировать их явно не стоит. Конечно, хорошие платформы для проведения полноценного объёмного анализа стоят немало. Однако, если говорить о профессиональной торговле, то можно с уверенностью сказать — без использования объёмного анализа на сегодняшний день она немыслима.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.