Плюсы и минусы алгоритмического трейдинга и ручной торговли

Плюсы и минусы алгоритмического трейдинга и ручной торговли

Выбор между ручным трейдингом и алгоритмической торговлей в большинстве случаев происходит импульсивно. Очень часто трейдер, узнав о перимуществах торговли с помощью роботов, незаслуженно забывает о ручном способе торговли, даже если торговал таким образом до этого не один год.

Каждый из подходов к торговле имеет как свои плюсы, так и минусы. Причём далеко не всегда очевидные и заметные на первый взгляд.

Давайте кратко рассмотрим плюсы и минусы каждого из видов торговли.

Алгоритмический трейдинг

Если вы решили зяняться алгоритмичеким трейдингом, то должны быть готовы к изучению большого количества нового материала. Какие знания требуются для создания прибыльных торговых роботов ?

1) Общие знания о алгоритмах. Вы должны уметь составлять пошаговый алгоритм решения задачи. Без наличия этого навыка практически невозможно переложить торговую стратегия на язык программирования. Либо же, при недостаточной квалификации разработчика, торговая стратегия будет работать не так, как было задумано изначально, что, фактически, поставит крест на разработанном торговом роботе.

2) Приёмы программирования на каком — либо языке. Иметь логическое мышление и уметь хорошо составлять алгоритмы — это, как ни странно, только пол — дела. Не менее важным является навык программирования алгоритма. Тут сложно давать какие — то конкретные рекомендации. Но стандартные вещи, типа проверки деления на ноль и выхода значений массива за его границы, к примеру, должны всегда выполняться программистом.

3) Навыки тестирования. Здесь под тестированием понимается как тестирование торгового робота как программы, как и тестирование стратегии. Навык поиск программных ошибок, впринципе, можно отнести ко второму пункту списка необходимых для разработки знаний.

Тестирование же самой торговой стратегии должно производится как на разных инструментах, так и таймфреймах. Если нет информации о применимости торговой системы, лежащей в основе советника, то тестирование должно производится на всех возможных таймфреймах.

Ручной трейдинг

Ручной трейдинг практически лишён недостатков, свойственных алгоритмическому трейдингу. Отметим по аналогии с алгоритмическим трейдингом навыки, необходимые для успешного занятия трейдингом ручным.

1) Общие знания о видах торговых стратегий. Так, к примеру, торговать развороты лучше всего с использованием контртрендовых стратегий, а торговлю с использованием паттернов японских свечей лучше всего применять на таймфреймах, начиная от H1. Знания о видах торговых стратегий необходимы в первую очередь для исключения неправильного выбора какой — либо стратегии для использования её в контексте стиля торговли отдельно взятого трейдера. Ведь, как известно, сколько стилей торговли, столько и трейдеров по большому счёту. Не стоит также пытаться использовать в своей торговле торговые системы, принцип действия которых вы не понимаете.

2) Наличие таких черт характера как стрессоустойчивость и выдержка.

Под стрессоустойчивостью понимается умение трейдера сохранять трезвость рассудка при различных внештатных ситуациях на рынке. Например, во время выхода важных экономических новостей движения цен очень часто приобретают хаотический и быстроизменяющийся характер. Очевидно, что в таких случаях трейдер не должен впадать в панику и терять над собой контроль. Конечно, в моменты выхода важных экономических новостей лучше всего вообще воздержаться от торговли. Но если уж вы находитесь в рынке с открытыми позициями, то не стоит пытаться что — то исправить в плане коррекции позиций в это время.

Выдержка. Это качество важно для трейдера не менее первого. Частично выдержка необходима во время сильных и непредстказуемых движений на рынке, но в большей степени она необходима при сопровождении открытых позиций, особенно при среднесрочной торговле. Трейдеры, не обладающие выдержкой, очень часто преждевременно выходят из позиции, систематически недополучая прибыль. Нереализованная прибыль налицо.

Отдельно отметим плюсы и минусы алгоритмической торговли и ручного трейдинга.

Плюсы алгоритмического трейдинга:

  • Отсутствие психологической нагрузки. Это один из важнейших плюсов торговли роботами. Действительно, психологическая нагрузка очень часто приводит к ошибкам в торговле и нарушении правил риск — менеджмента. Робот же никогда не откроет по ошибке, скажем, 0.1 лота вместо 0.01 и продаст вместо того, чтобы купить. Можно сказать, что автоматизированная торговля полностью защищена от принятия подобных ошибочных решений.
  • Возможность протестировать торговую систему за короткое время. Действительно, полностью автоматизированная торговая система в ряде случаев может быть протестирована и на основе анализа тестов принято решение о целесообразности её использования. Однако, множество систем не могут быть протестированы на истории, либо же результаты тестов заведомо ожидаемо будут содержать множество ошибок, что автоматически делает данные торговые системы малоприменимыми на практике. Частично проблему может решить лишь тестирование торговой системы на демо — счету, однако результаты такого тестирования в ряде случаев не будут иметь практически полезной ценности. Таким образом, данный пункт можно причислить лишь наполовину к достоинствам автоматизированных торговых систем.
  • Невозможность или крайне низкая возможность торговли вручную с помощью какой — либо торговой системы. Так, высочастотный трейдинг принципиально невозможен в «ручном исполнении». Скальпинг, к примеру, возможен, для использования в ручной торговле, однако, торговать им с помощью торгового робота значительно проще.

Минусы алгоритмического трейдинга:

  • Высокий порог входа (особенно для случая высокочастотного). Создание автоматизированных торговых систем требует хорошей математической подготовки и навыков программирования выше среднего.
  • Возможность существенных финансовых потерь в случае несвоевременного обнаружения ошибок функционирования торгового робота.

Плюсы ручного трейдинга:

  • Гибкость торговой системы. Трейдер может самостоятельно делать поправки на входы в позицию, уровни стоп — приказов и вывода из позиции, основываясь на своём опыте. Опыт также позволяет не торговать в периоды неопределённости, когда ТС по объективным причинам неэффективна. Робот крайне трудно «научить» такой избирательности.
  • Возможность совмещения нескольких торговых стратегий одновременно.  В случае использования множества торговых систем в одном роботе трудно анализировать причины убыточных сделок.

Минусы ручного трейдинга:

  • Психологическая нагрузка. Если стратегия предполагает открытие большого количество сделок одновременно (особенно внутри дня), то это ведёт к довольно высокой нагрузке на трейдера и быстрой утомляемости последнего.
  • Невозможность быстрого теста стратегии. Для того, чтобы протестировать стратегию вручную, требуется достаточно большой промежуток времени. В случае среднесрочных стратегий — от полугода и более.

Нельзя сказать, что какой — либо из видов трейдинга более предпочтителен по сравнению с другим. Всё зависит от используемой торговой стратегии. Так, скальпингом лучше торговать при помощи торгового робота, а позиционная торговля подойдёт людям творческим и тем, кто любит порядок и стабильность во всём.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.