Риск-менеджмент — правила управления капиталом

Риск-менеджмент — правила управления капиталом

Управление рисками — не менее важная составляющая прибыльного трейдинга, чем технически выверенная стратегия. Незнание законов риск-менеджмента приводит к значительным убыткам, а то и вовсе к потере всего капитала. Грамотное управление денежными средствами так же важно, как и прозрачная бухгалтерия в бизнесе. На валютном рынке деньги потерять намного легче, чем полностью восстановить стартовый капитал. Каковы основные постулаты мани-менеджмента для трейдеров?

Как правильно рассчитать риски, сохранить и приумножить деньги на депозите?

Риск-менеджмент — правила управления капиталом

Основы риск-менеджмента

Риск-менеджмент — наука об управлении капиталом. В ее основе лежит расчет размера торгового лота и возможных потерь в одной сделке, за день или за месяц. Без управления денежными средствами торговля становится хаотичной, а результаты непредсказуемыми.

Больше статей о Форекс возможно прочитать в нашем разделе “Статьи”.

Всю важность мани-менеджмента можно показать на примере. Предположим, что торговый счет трейдера в результате неудачной сделки уменьшился на 20%. Чтобы восстановить его до первоначального размера, необходимо заработать уже 25% прибыли. В случае потери половины депозита нужно увеличить счет на 100% от оставшейся суммы, то есть в 2 раза. Без грамотного распределения рисков дневные или недельные потери трейдер будет восстанавливать от месяца до полугода. Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо изначально придерживаться принципов разумного управления капиталом.

По классике мани-менеджмента рекомендуется рисковать не более, чем 2% от средств на торговом счету в одной сделке. То есть, если прогноз не оправдается и рынок пойдет не в вашу сторону, вы потеряете всего 2% от капитала. Размер стоп-лосса при этом значения не имеет. В расчетах необходимо оперировать объемом сделки (торговым лотом). Как его правильно посчитать?

Риск-менеджмент — правила управления капиталом

Определим схему расчета торгового лота на примере. Предположим капитал трейдера составляет 1000 долларов. Размер стоп-лосса равен 100 пунктам. Трейдер может потерять не более 20 долларов в этой сделке (2% от 1000$). Покупая, например, валютную пару евро-доллар, где стоимость 1 пункта равняется 10$, нетрудно посчитать, что войти в рынок без нарушения правил риск-менеджмента можно только с лотом 0,02 (1л.*20$/стартовый депозит). Таким образом можно определить объем сделки по любой валютной паре с любым стоп-лоссом.

Дневник трейдера: зачем он нужен и как им пользоваться?

Дневник трейдера — документ, в котором необходимо фиксировать информацию обо всех сделках и их результатах. Вести его можно в любой форме — от бумажной до электронной. К сожалению, многие трейдеры пренебрегают этим моментом. Совершенно напрасно! Особенно полезен дневник для новичков.

Узнайте почему важно знать предстоящие новости Форекс в этой статье.

Зачастую люди совершают одни и те же ошибки. Их невозможно исправить, потому что они не видны. Без дневника трейдер имеет смутное представление о своих доходах и убытках. Причину неудовлетворительных результатов торговли можно узнать только в случае тщательного анализа своих действий в торговом терминале. Что нужно записывать? Абсолютно все.

Риск-менеджмент — правила управления капиталом

Желательно фиксировать в журнале каждую сделку, причину входа в рынок, финансовый результат, обоснование выхода и даже свои эмоции. Собрав внушительную статистику, вы сможете проанализировать информацию и улучшить свою торговлю. Из дневника трейдера вы можете узнать, что в трети случаев вы торгуете по интуиции, а 50% входов по какой-либо валютной паре не принесли прибыли. Эти данные помогут улучшить торговлю, увеличить прибыльность трейдинга и повысить личную эффективность.

Влияние психологии торговли на ее результаты

Доля психологических мотивов в неудачах трейдеров составляет от 40 до 60%. Эта цифра слишком огромна, чтобы просто сбросить ее со счетов. Основные причины, которые влияют на результативность трейдинга, в области психологии заключаются в следующем:

  • неуверенность в торговой стратегии, которая приводит к длительному удержанию убыточных сделок, отсутствию стоп-лоссов, закрытию прибыльных ордеров в самом начале развития;
  • торговля по интуиции;
  • отсутствие дисциплины, нарушение правил торговой системы;
  • многократное увеличение рисков под воздействием эмоций;
  • желание «отыграть» убытки после серии сделок с отрицательным финансовым результатом.
Риск-менеджмент — правила управления капиталом

Этот перечень можно продолжать долго, но основные ошибки трейдеров во многом схожи. Чтобы избежать проблем, необходимо установить для себя несколько правил. Во-первых, никогда не стоит нарушать правила торговой стратегии, даже если вам кажется, что именно сейчас пара поведет себя определенным образом. Рынок никому ничего не должен. Во-вторых, всегда придерживайтесь установленных принципов управления рисками. Установите порог убытков, по достижении которых вы останавливаете торговлю и анализируете свои действия.

Принципы риск-менеджмента от успешных трейдеров

Успешного человека от других отличает умение просчитывать ситуацию и контролировать риски. Это касается и трейдинга. Какие принципы в управлении капиталом использовали известные трейдеры, заработавшие не один миллион на валютном рынке?

Александр Элдер является родоначальником классического правила мани-менеджмента о непревышении риска в размере 2% от стартового капитала. Он также утверждает, что успешные трейдеры снижают порог риска до 1-1,5%. Главным постулатом его теории является утверждение о том, что на валютном рынке невозможно в считанные дни и даже месяца увеличить капитал в несколько раз. Основы философии Александра Элдера сводятся к тому, что, если трейдер будет зарабатывать 30% прибыли в год, к нему выстроится очередь из инвесторов.

Ларри Вильямс изобрел формулу управления капиталом. Она ориентирована на фондовый рынок, но отлично работает и на валютном. Чтобы определить объем сделки, необходимо остаток денежных средств на торговом счету умножить на процент выбранного вами риска (1-2%) и разделить полученный результат на цифру максимально возможного убытка. Эта величина рассчитывается на основании исторических данных.

Узнайте почему Форекс обучение есть важный момент торговли для каждого участника рынка.

История успехов и неудач Джесси Ливермора является еще одним доказательством важности грамотного управления рисками. Известный трейдер, основатель технического анализа, любил рисковать и несколько раз полностью терял миллионное состояние.

В трейдинге важен комплексный подход. Разумный риск-менеджмент, прибыльная торговая система, умение контролировать эмоции — три составляющих будущего успеха на валютном рынке.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.