Стратегия Форекс Carry Trade

Стратегия Форекс Carry Trade

Независимо от вида рынка — фондового, товарного или валютного, каждый участник биржи, наверняка слышал о термине ‘carry trade‘. Эта прибыльная рыночная стратегия известна еще с 1980х. Но только в последнее время она стала набирать популярность и заслужила внимание специалистов. Сегодня мы обсудим такую торговую стратегию и вкратце узнаем как она работает, когда используется, а когда нет, и поговорим о ее способах применения любителям краткосрочной и долгосрочной торговли на рынке. Итак, Керри Трейд — одна из популярных торговый Форекс стратегий. Она подразумевает покупку высокодоходной валюты за счет низкодоходной с целью получения прибыли. Главный девиз стратегии — покупай низко, продавай высоко. Для стратегии актуальны валютные пары AUD/JPY, NZD/JPY, GBP/CHF — именно за счет высокого показателя по процентным ставкам. Чтобы правильно применять данную торговую стратегию, мы должны обладать информацией по валютам: какая из них будет предлагать высокую доходность, а какая — низкую. На момент лета 2007 года, процентные ставки по мировым валютам составляли: · Новая Зеландия (NZD) 8.00% · Австралия (AUD) 6.25% · Великобритания (GBP) 5.50% · Соединенные Штаты (USD) 5.25% · Канада (CAD) 4.25% · Евро -зона (EUR) 4.00% · Швейцария (CHF) 2.25% · Япония (JPY) 0.50% money-wallpaper-1920x1080-001 Исходя из этой информации, и анализируя показатели ставок, можно увидеть какая страна предлагает доходность — наименьшую и наибольшую. На сегодняшний день, посмотреть информацию о текущих процентных ставках и быть в курсе данных, можно используя услуги Форекс -брокера. Достаточно зайти на сайт компании. Доходность по странам Новой Зеландии и Австралии самая высокая в приведенном списке, а доходность Японии — одна из низких, поэтому самые актуальные пары для стратегии Керри Трейд — NZD/JPY и AUD/JPY. Как правило, сделка на покупку осуществляется по парам NZD/JPY или AUD/JPY, в терминале трейдера. Невысокий курс йены объясняется тем, что с помощью японской валюты, игроки зарабатывали на фондовых или товарных биржах. Но в последнее время, инвесторы видоизменили стратегию, продавая йену и покупая взамен акции — китайские или американские. Это образовало сильную корреляцию на рынках. Если говорить об особенностях стратегии, то важно учесть возможность заработка процента. По операциям стратегии, прибыль имеет свойство накапливаться — каждый день доход собирается, утраиваясь в ночь со среды на четверг. Если вывести формулу, то ежедневный процент вычисляется так: размер процентной ставки по купленной валюте — ставка по проданной)* объем позиции/ число дней в году. То есть, например, за 1 лот валютной пары NZD/JPY, а он равняется 100.000, мы высчитываем процент так: (0,08 -0,005)*100.00/365= 20(двадцать долларов в день). Рассчитывая и применяя данную формулу, важно осознать, что такая сумма зарабатывается теми игроками, кто удерживает длинные позиции( по инструменту NZD/JPY). У кого короткие позиции, для тех трейдеров, процент вычитается каждый день. Если говорить о прошлых результатах, то с зимы 2000 по весну 2007, пара AUD/JPY предоставила средние показатели годовой доходности, около 5,14 %. Может для многих, такой показатель мизерный, но на валютном рынке, с огромным кредитным плечом, при применении 5 или 10 кратного рычага, у Вас есть хороший шанс получить высокий доход. Инвесторы выгодно работают, зарабатывая на паре, вне зависимости от роста курса. Но стратегия керри трейд пользуется высокой популярностью среди игроков, поэтому курс соответствующих валютных пар всегда изменяется — AUD/USD увеличился на 83% (за последнее время),обеспечивая 100% прибыльности по длинной позиции пары AUD/JPY. Итак, поговорим о преимуществах и недостатках стратегии. Увы, данная торговая тактика, не становится легче для покупки высокодоходного инструмента, продавая валюту с низкой доходностью. Поразмыслив логически, становится очевидным то, что эта стратегия оказывается невыгодной для трейдера, когда валютный курс идет вниз, снижаясь на величину средней доходности за год. И кредитное плечо только усугубляет ситуацию. В случае неправильного развития событий сделки пойдут не так и устранение позиций будет болезненным. Поэтому основная задача для тех, кто хочет использовать эту стратегию — понять, когда сделки по тактике будут работать, а когда не функционируют. Важно приложить усилия, чтобы войти в рынок в самом начале, в период повышения процентных ставок Центральным банком, а не в самом финале, когда это уже не имеет значения. Также тактика керри трейд отлично действует при низкой изменчивости — трейдеры готовы на риск. Главная задача стратегии — получить процент, и любое увеличение капитала будет лишь дополнительным плюсом для трейдеров. И конечно, стоит помнить про неудачи в применении. Если ЦБ проводит интервенции на рынке с целью предотвращения слабости или укрепления валюты, то использовать тактику не стоит. Оптимальным вариантом будет использование стратегии через корзину валют с учетом своевременной модификации портфеля с помощью кривой по процентным ставкам и политики центральных банков. Керри трейд — долгосрочная торговая стратегия, отлично импонирующая инвесторам рынка, в отличии от краткосрочных дилеров. Для этого достаточно несколько раз в неделю мониторить котировки и анализировать ситуацию. Получайте прибыль, находясь в ожидании. Использовать стратегию можно как дополнительный бонус, для тех, кто торгует в среднесрочном режиме рынка. finans_01_01

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.