Торговля с использованием ценовых каналов

Торговля с использованием ценовых каналов

Ценовой канал — это диапазон изменения цены, образующийся из максимальных и минимальных её значений, измеренных на определённом временном отрезке. Канал может иметь горизонтальное расположение, либо располагаться под определённым углом к временной оси. 2
Рис. 1 Горизонтальный ценовой канал




2
Рис.2 Ценовые каналы, ориентированные под углом к оси времени



Ценовые каналы относятся к графическим методам анализа финансовых инструментов и относятся к наиболее простым и лоступным, в том числе для начинающего трейдера, методам. Как известно, графический анализ является самостоятельным методом анализа цен финансовых инстрементов. Именно в таком виде его обычно и используют. Рассмотрим некоторые примеры самостоятельного его использования. gbpusd-h1-weltrade_01
Рис. 3 Построение ценового канала и точка входа.



Линии границ канала строятся по двум точкам. Как известно, для построения линии необходимо иметь 2 точки. Этими точками в случае построения линий канала обычно являются минимальная и максимальная цены за время временного периода для которого строится канал по обе стороны от середины канала, соответственно. Точка 5 для данного примера является точкой входа в короткую позицию. Вывод из позиции осуществляется при выходе цены за границы канала, что хорошо видно на приведённой выше иллюстрации. Рассмотрим другой пример: 2
Рис. 4 Ценовые каналы на графике котировок золота.



Здесь представлена более интересная ситуация — канал 2, представляющий нисходящий тренд переходит в канал 3, угол наклона которого к временной оси меньше. Это может говорить о замедлении нисходящего движения и переходе цены в боковой канал — флет. Однако, как несложно видеть конфигурация цены в канале 3 такова, что имеется явный сигнал на вход в продажу. Приблизительно можно оценить и цель по прибыли — около 1193. xauusd-h1-weltrade_01
Рис. 5 Точка входа.



Выход цены за границу канала как сигнал на вход. Рассмотрим теперь другой случай, а именно — ситуацию, при которой цена выходит из границ канала. Выход за границы канала обычно означает 2 ситуации — смену тренда или пли же ложный пробой границы канала. Как правило, выйдя за границы канала, цена в большинстве случаев не может быстро сменить направление. Намного более вероятной представляется ситуация, при которой цена, выйдя за границу канала, либо вернётся в его пределы либо же начнёт формирование нового канала, но расположенного под другим углом ко временной оси. Такую ситуацию можно наблюдать на Рис. 5. В этом случае логичным выглядит решение об открытии позиции в . направлении, совпадающем с направлением движения цены в канале. Поясним данную ситуацию иллюстрацией: eurusd-h1-weltrade-2
Рис. 6 Точка входа и уровень стоп — лосса



Жёлтым цветом обозначена точка входа, зелёной линией — уровень стоп — лосса, равный меньшей цене верхней линии диапазона канала. Также несложно видеть, что в данном случае стоп выставляется выше бывшего уровня сопротивления, который в данном случае может стать уровнем поддержки, согласно теории. Однако в данном случае цена очень быстро его пробила, что говорит о слабости данного уровня. Ретест уровня в таком случае логично использовать как точку для входа в позицию. eurusd-h1-weltrade-3
Рис. 7 Ретест уровня и точка входа.



Рабочие таймфреймы. На каких таймфреймах лучше всего торговать, используя ценовые каналы ? Конечно же, это целиком и полностью зависит от личных предпочтения трейдера. Некоторые неплохо торгуют, используя ценовые каналы даже на М5. Хотя общеизвесnно, что данный таймфрейм очень «шумен», а значит на нём будет присутствовать большое число неправильных точек входа, а значит и убыточных позиций. Наилучшим таймфреймом для торговли с использованием ценовых каналов является таймфрейм Н1. Иногда хорошие и явные ценовые каналы образуются на дневном графике. 2
Рис. 8 Горизонтальный ценовой канал на D1.



Однако целесообразнее использовать этот таймфрейм для определения среднесрочной тенденции, а точки входа искать, к примеру, на Н1. Ценовые каналы и японские свечи. Японские свечи могут стать дополнительным фильтром для входа при торговле с использованием ценовых каналов. Рассмотрим этот случай на примере: audusd-h1-weltrade_01
Рис. 9 Неявный ценовой канал.



В данном случае ценовой канал не является явно направленным, что говорит, скорее всего, о неопределённости намерений участников рынка. Нет явного перевеса в сторону покупателей или продавцов. Торговать в данном случае, используя лишь понятие ценового канала, не совсем верно. Стоит поискать дополнительные сигналы на вход. Так, к примеру, можно обозначить уровни сопротивления: audusd-h1-weltrade-2_01
Рис. 10 Уровни сопротивления.



Видно, что на одном из уровней сопротивления присутствуют пин — бары, которые, как известно, появляются либо на исходе, либо в начале тренда. audusd-h1-weltrade-4
Рис. 11 Пин — бар, как дополнительный сигнал на вход.



Вообще говоря, свечные модели и прайс- экшн очень хорошо дополняют любую стратегию. И торговля с использованием ценовых каналов — не исключение. Конечно, пример с использованием свечных моделей является примером, и торгуя на реальном счету лучше искать хорошо сформированные ценовые каналы. Нелишним будет также всегда прочерчивать уровни поддержки — сопротивления. Ценовой канал, берущий своё начало от линии поддержки или сопротивления можно рассматривать как более приоритетный, недели тот, который сформировался в середине тренда. Отдельно можно сказать пару слов о флетах. Данные ценовые каналы являются горизонтальными и характерны для спокойных фаз рынка. Торговать флеты довольно просто — нужно покупать у нижней границы канала и продавать у верхней. Также флеты хороши для использования автоматизированных торговых систем. Довольно просто можно создать торгового робота, работающего во флете, хотя это уже и не относится напрямую к теме графического анализа. Определяя ценовые каналы не стоит пытаться подогнать любое движение под ценовой диапазон. Зачатую трейдеры входят в раж и пытаются искать диапазоны и торговать по в них даже там, где по большому счёту нет. Поэтому принцип «лучше меньше, да лучше» в этом случае будет как нельзя кстати.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.