Что такое Коэффициент Шарпа простыми словами?

Что такое Коэффициент Шарпа простыми словами?

Давайте рассмотрим что такое Коэффициент Шарпа простыми словами? Он считается важнейшим элементом при проведении операций на Форекс-рынке, показывающий надежность определенной стратегии торгов и инвестиций в целом.

ВЫЧИСЛЕНИЕ:

Определяют торговую форекс-стратегию путем взаимосвязи доходности от торговли и трейдерских рисков. Коэффициент Шарпа показывает эту взаимосвязь, поэтому надежность форекс-стратегии показана его наивысшим показателем.

Формула для вычислений:

  С одной стороны можно увидеть сложность в вычислениях, однако практика показывает обратное действие. Числитель состоит из значения средней прибыли от торговли за конкретное время. Необходимо помнить, что при вычислениях не берется во внимание суммируемая прибыль, поступившая от безрисковых активов (дкоэффициент шарпа простыми словамиепозитов банка и т.д.).   Знаменатель состоит из значения риска, представленного в виде усредненного отклонения от величины прибыли. Риск напрямую зависит от волатильности финансового инструмента. В результате при произведенном вычислении, получим коэффициент Шарпа. Если этот показатель получается менее 0, то эффективность считается незначительной.
  • Если этот Форекс-показатель превышает 1, то эффективность считается положительной. Согласно предложенных рекомендаций, желательно стремится к оптимальному показателю близким к 2. Этот уровень показателя Шарпа в торговле считаются нечастым явлением.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРЕКС-СТРАТЕГИИ:

Вычисляя коэффициент Шарпа при подобной тактике, безрисковая прибыль сразу же будет исключена. Данные по итогам торгов взяты из меню «Отчет» терминала Meta Trade 4. Усредненный доход нужен в процентной пропорции от данных исходного депозита за необходимое для аналитики время. Коэффициент Шарпа простыми словами После этого производим подсчет показателя рискованности, иными словами средние данные волатильности валютной пары или прочих финансовых данных. Средняя волатильность инструмента определяется благодаря онлайн–сервису или калькулятору волатильности.
  • Производим деление дохода на уровень риска, в итоге имеем коэффициент Шарпа. Он уместен, если есть необходимость в проведении аналитики надежности двух форекс-стратегий. При определении одинакового уровня прибыльности у двух тактик, однако, число риска превышает у первой стратегии, то этот Форекс-коэффициент будет ниже, что говорит о более рискованной торговой активности, нежели во втором случае.

ОСОБЕННОСТИ НАДЕЖНОСТИ СИГНАЛОВ НА MQL5:

Коэффициент Шарпа часто используют при сравнении надежности торговых сигналов. Следует помнить, что даже в этом случае могут возникать некоторые затруднения: часто доходные управляющие ведут торги портфелями и не распространяются об их содержании. Часто при копировании операций надежность управляющего вполне реально вычислить, т.к. пользователь знает применяемые инструменты. Коэффициент Шарпа простыми словами

МИНУСЫ:

Коэффициент Шарпа содержит некоторые минусы. К примеру, при проведении операций с небольшим периодом, но высоким значением доходности, он имеет низкое значение. Причина этого явления заключается в высоком показателе среднего уровня волатильности дохода. Коэффициент Шарпа простыми словами Примеры можно проследить на схемах. Как первый вариант, так и второй состоит из разной доходности, при этом коэффициент значительно разнится. Коэффициент Шарпа простыми словами Согласно представленной выше информации, делаем заключение, учитывая некоторые возможные трудности, в завершение можно сказать, коэффициент Шарпа простыми словами — это практически уровень надежности форекс-стратегии и финансовых активов, что позволяет трейдерам проводить реальную аналитику торговой системы с другими подобными системами.
  • Статья предоставлена форекс брокером Weltrade.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.