Как уменьшить потери автоматизированной торговой системы

Как уменьшить потери автоматизированной торговой системы

Данная информация носит справочный характер и будет интересна, в первую очередь, компаниям, предоставляющим брокерские услуги.

Многие ошибочно полагают, что торговля с использованием автоматизированных торговых систем (АТС) абсолютно безопасна. Однако реальность такова, что иногда случаются крайне ощутимые потери.

Даже несмотря на то, что код торговой системы всегда тщательно и многократно проверяется, подвергается различным видам тестов, ошибки имеют место быть.

Одна из таких ошибок произошла три года назад. В роли потерпевшей — компания Knight Capital Group. Обновление системы привело тогда к потере 460 млн. долларов США. Причиной послужила автоматическая отправка большого количества ордеров на покупку большого числа акций — около 397 млн.

Для уменьшения вероятности подобных событий используют технологию «Circuit Breaker» (является одним из вариантов защиты от непредвиденного поведения торгового алгоритма).

Circuit Breaker представляет собой программный модуль, который фильтрует сигналы торговой системы. В случае, если сигнал ТС оценивается как несущий в себе высокий уровень риска, то он отбрасывается. Другим примером подобной фильтрации сигналов может служить слишком хорошая цена. Данный факт также должен «насторожить» Circuit Breaker, и, если проверка покажет обоснованность сомнений, он будет отброшен.

Данный пример показывает необходимость пересмотра архитектуры торговой системы в пользу отказа от монолитной и замены её архитектуру с модулем, имеющим условное название Circuit Breaker.

Как уменьшить потери атвоматизированной торговой системы

Внимание! В гостевых постах отражено личное мнение автора, которое может не совпадать с мнением редакции Rivaforex. Присылайте Ваши материалы на rivaforexsite@gmail.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.