Кластерный анализ торговых объёмов

Кластерный анализ торговых объёмов

Методы технического анализа финансовых рынков можно разделить на две большие группы: классический технический анализ, представляющий собой набор методов анализа цены финансового инструмента и анализ исторических данных по торговым объёмам.

Анализ ценовых данных позволяет увидеть общую рыночную картину, но при этом плохо подходит для качественного прогнозирования дальнейшего движения цены. Индикаторы технического анализа являются наиболее распространёнными инструментами для осуществления анализа цены финансового инструмента. Иногда анализ цены с помощью технических индикаторов называют компьютерным, подчёркивая, тем самым, основную сферу применения технических индикаторов. Технические индикаторы отлично подходят для их реализации на различных языках программирования. Многие языки содержат библиотеки технических индикаторов, готовые к использованию, как говорится, «из коробки», что позволяет создавать с их помощью относительно неплохие торговые роботы.

Что касается использования методов классического технического анализа на основе ценовых данных при ручной торговле или же для составления аналитических обзоров, то здесь дело обстоит несколько хуже. Практикующие трейдеры знают, насколько реальная торговля с помощью технических индикаторов отличается от теоретических положений. Более того, торговля на основе технических индикаторов может и вовсе привить трейдеру неправильное восприятие рыночной информации и сформировать диаметрально неправильное восприятие принципов формирования цены. Причиной данного явления является использование ценовых данных как основных при принятии решения о входе в сделку. Сама по себе цена является производной от объёма величиной и поэтому не может служить в качестве источника данных, которые позволяли бы делать прогнозы по поводу дальнейшего развития событий на рынке. Изменению цены способствует объём производимых на бирже торговых операций. Если на бирже не совершаются сделки — цена финансового инструмента не изменяется. Поэтому все усилия трейдера должны быть направлены на анализ проторгованных объёмов финансового актива. Наиболее простым методом технического анализа на основе торговых объёмов является побарный анализ. В основе побарнго анализа лежит методика, которая заключается в сопоставлении величины проторгованного объёма финансового инструмента на гистограмме горизонтальных объёмов и соответствующего ему ценового бара на графике цены. Данный метод является наиболее простым из класса методов анализа на основе анализа торговых объёмов, не требует наличия специального ПО и может осуществляться на обычных графиках финансового актива, которые можно найти на многочисленных интернет-ресурсах. Определённые сочетания ценовых баров и величин проторгованных объёмов гистограммы формируют паттерны, которые и используются в торговле.

Кластерный анализ торговых объёмов

Представление проторгованного объёма в виде ценового кластера

Несмотря на несравнимо большой объём информации, который можно получить исходя из анализа величин исторических данных по торговым объёмам, горизонтальная гистограмма объёмов даёт лишь информацию касательно общего количества проторгованных за определённый временной период контрактов, ничего не проясняя касательно вопроса распределения количества проторгованных контрактов по конкретным ценам. Теоретически, на качественном уровне данное распределение можно оценить по величине торгового объёма и конфигурации ценового бара, однако уровень подобного анализа будет оставлять желать лучшего. Для возможности осуществления более качественного и детального анализа был разработан анализ торговых объёмов на основе кластерного представления проторгованных объёмов с учётом цен, по которым торговались определённые объёмы контрактов. Данный метод анализа торговых объёмов называется кластерным, т. к. использует представление ценовых баров в виде кластеров величин торговых объёмов.

Представление проторгованного объёма в виде ценового кластера

Ценовой график при кластерном представлении проторгованных объёмов являет собой распределение величин проторгованных контрактов по определённым ценам. Кластерный «ценовой бар» похож на биржевой стакан с той лишь разницей, что представляет собой сводку о количестве контрактов, которые были проторгованы по определённым ценам, в то время как биржевой стакан представляет собой набор лимитных заявок на продажу или покупку. Очень часто кластерный график дополняется гистограммой вертикальных объёмов, которые представляют собой общее количество контрактов, которые были проторгованы по заданной цене в определённом временном интервале. Стоит отметить, что величины вертикальных объёмов представляют собой «сухие данные», которые практически не несут для трейдера реальной пользы.

Откуда можно получить кластерные данные и есть ли реальная практическая польза от их использования?

Для удобной торговли с использованием кластерных графиков, необходима покупка специального программного обеспечения. Подобный функционал предоставляют торгово-аналитические платформы, такие, как, например, Volfix. Широкой популярностью среди трейдеров из СНГ пользуется также платформа ATAS, которая по части удобства пользовательского интерфейса превосходит Volfix. Кроме того, ATAS имеет более качественно спроектированный графический интерфейс, что имеет решающее значение при выборе этой платформы в качестве рабочего инструмента. Стоимость обоих платформ составляет порядка 2000 USD при приобретении пожизненной лицензии.

Стоит ли приобретать подобный софт? Однозначно ответить на данный вопрос сложно. Профессиональные трейдеры успешно торгуют, используя классический метод VSA, который является синонимом объёмного анализа. Кластерный анализ, на наш взгляд, в первую очередь необходим для формирования правильного восприятия биржевой информации. Практика, показывает, что можно успешно торговать и без использования кластеров, однако именно они способствуют формированию правильного понимания логики движения цен на бирже. Именно этот вид технического анализа является наиболее подходящим для наглядного графического изображения процессов, происходящих на бирже.

Обучение трейдингу с помощью метода кластерного анализа

В последнее время наблюдается тенденция в методике обучения трейдингу, выражающаяся в использовании методов анализа торговых объёмов для обучения трейдингу. Несмотря на то, что данный класс методов заведомо более сложен для начинающих, именно методы анализа на основе анализа проторгованных объёмов являются наиболее правильными с точки методологии обучения трейдингу. В этом смысле кластерный анализ подходит наиболее, т. к. приучает трейдера мыслить в реальных рыночных категориях. Поэтому, по состоянию на сегодняшний день, можно резюмировать, что метод кластерного анализа хорошо подходит в качестве обучающей методики. Конечно, метод не относится к простым, но время, затраченное на его освоение, окупится прибылью, полученной за счёт осмысленной торговли на любом из финансовых рынков.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.