Методы прогнозирования курсов валют

Методы прогнозирования курсов валют

В этой статье мы рассмотрим методы прогнозирования курсов валют, различные теории прогнозирования, экономической модели и те факторы, которые влияют на курс валют.

Существует множество анализов для методов прогнозирования валютных курсов валют, такие как эконометрическая модель, временные ряды, стабильность экономики. Хоть методов таких и стало большое количество, но далеко не все из них стали эффективными, и не всегда понимаешь каким из них в определенной ситуации лучше воспользоваться. Одними из основных и эффективных это четыре способа, представленные ниже.

Теория паритета покупательной способности (ППС)

Данная теория одна из самых популярных во всем мире, при этом описана во всех учебниках экономики и упоминается во всех источниках про экономику. Принципом паритета покупательной способности — это единая цена на товар, которую еще называют «Закон одной цены», предполагающий, что в разных странах, несмотря на курс и экономическое положение, на определенные товары цена должна быть приблизительно идентичной. Методы прогнозирования курсов валют К примеру, в США стоимость комода не должна отличаться от в Канаде, согласно курса , при этом не учитываются цены на транспортные услуги. Тем самым исключается риск спекуляции, где одно из государств предлагает товар дешевле, а другое на тот же товар стоимость значительно повышает. Опираясь на это обязательно меняется рост цен согласно инфляции. И если, к примеру, в США за определённый период цены вырастут на 4 %, а в Канаде всего на 2 %, то дифференциал инфляции составит 2 %. Если рассматривать схему, описанную выше, то цены на большую часть товаров начнут расти в Штатах стремительнее и быстрее, чем в Канаде. Таким образом, потеря у американского доллара должна составить приблизительно 2 %, для уравновешивания стоимости товара в двух разных странах. Тем самым, канадский доллар должен подорожать, согласно теории.

Для наглядного понимания принципа работы паритета покупательной стоимости, необходимо вспомнить «Биг Мак», где цена в разных странах может варьироваться, при этом легко отследить стоимость валюты.

 

Принцип относительной экономической стабильности

Уже их названия становится понятно, что главной целью в здесь есть экономический рост в разных странах, который и дает возможность повлиять на курс. Естественно, что чем выше экономика и стабильнее денежная единица, тем больше инвесторов заходят на рынок государства и вливают инвестиций в определенные сферы. Для инвестирования крайне важна покупка именно национальной денежной единицы, что дает стабильность в стране, где она приобретается. Указанный метод полезен не только для технологии сравнения экономики одной страны с другой. С помощью метода относительной экономической стабильности есть возможность понять структуру об инвестиционных потоках. Как пример, большие ставки будут интересовать инвесторов, так как они влияют напрямую на их доход. А это, тем самым, ведет к укреплению национальной валюты и к ее спросу. Методы прогнозирования курсов валют Если же ставки станут низкими, то сократятся и инвестиции от иностранных инвесторов, что приведет к кредитованию внутри страны. Такую ситуацию есть возможность наблюдать в Японии, где ставки давно находятся на минимальных уровнях. Подобную стратегию называют «керри-трейд». Если появится желание при помощи вышеуказанного принципа спрогнозировать курс, то это не получится, как при паритете покупательной способности. При этом общая картина будет ясна инвестору. Для получения более развернутой информации принцип относительной экономической стабильности необходимо использовать в паре с другими принципами, другие методы прогнозирования курсов валют дополнять этот способ и помогут более эффективно спрогнозировать движение валют.  

Построение эконометрической модели

Одним из самых популярных способов — это принцип построения модели, в котором, по мнению трейдеров, курс привязан к различным факторам, и от этого зависит движение валюты. В момент составления подобных моделей могут использоваться как величины из экономической теории, так и другие функции, влияющие на денежную единицу. Методы прогнозирования курсов валют Если для примера взять два инструмента – американский и канадский доллар – то для составления модели значение будут иметь три основных фактора: различие в ставках в процентном соотношении, рост ВВП и его темп в обеих стран и отличие доходов населения как в США, так и Канаде.

Все эти факторы могут иметь как положительный коэффициент, так и отрицательный, показывая, тем самым, основное влияние. Сам метод хоть и сложный, но точный в расчетах, при этом имея готовую модель необходимо только менять данные.

 

Анализ временных рядов

Он никакого отношения не имеет к экономической теории, при этом она более техническая. Именно по данному анализу самая популярная модель это ARMA, где автоматический регресс среднего есть первоосновой. Основным по такой модели — это динамика валютной пары в прошлом. Все расчеты проводятся с помощью специального программного обеспечения, где вводятся необходимые данные. Методы прогнозирования курсов валют Осуществлять прогноз валютного рынка для любого инвестора является сложной задачей. Некоторые из них сразу занимаются страхованием, обходя всякие прогнозы. Но вторая часть, имеющая к прогнозам отношение, углубляются в тематику и рассматривают все значимые факторы. Методы прогнозирования курсов валют, указанные выше, помогают в вычислениях именно второй части инвесторов.

В этой статье мы разобрали самые распространенные методы прогнозирования курсов валют, использовать данные инструменты может абсолютно любой трейдер и учитывать их в своей торговой стратегии.  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.