Объемы на Форекс. Как и почему?

Объемы на Форекс. Как и почему?

На сегодняшний день, объёмный анализ является наиболее актуальным, среди остальных стратегий торговли. Стратегии торговли на форекс, построенные на основе анализа объёмов проторгованных контрактов, отличаются точностью входов, малым количеством убыточных сделок и хорошей формализованностью, что позволяет практически исключить фактор субъективизма при торговле с использованием стратегий этого типа.

Очевидно, что для эффективного использования вышеназванных стратегий, необходим надёжный источник информации, предоставляющий информацию о количестве проторгованных контрактов.

Использование платного программного обеспечения, транслируюшего данные по проторгованным объёмам в режиме реального времени, не всегда рационально, особенно на начальных этапах освоения стратегий данного типа.

Существует большое количество интернет-сервисов, позволяющих получать информацию о биржевых объёмах совершенно бесплатно. С ними мы сегодня и познакомимся. Но сначала разберёмся, для чего вообще необходима информация о количестве проторгованных контрактов и как она может помочь в торговле на форекс.

Тиковые объёмы терминала Metatrader, гистограмма проторгованных объёмов, ликвидность, волатильность

Терминал Metatrader является стандартом де-факто практически всех брокеров. Он имеет предельно простой интерфейс, минимум настроек и включает в себя только лишь самую необходимую функциональность.

Кроме, непосредственно, графика цены, терминал Metatrader предоставляет информацию о тиковых объёмах, вывод которой предусмотрен по умолчанию, т. е. без использования сторонних индикаторов.

Несмотря на это, тиковые объёмы несут в себе крайне мало практически полезной информации. Тиковый объём представляет собой лишь количество тиков за единицу времени. Сам по себе «тик» представляет из себя минимальное значение изменения цены.

Само по себе изменение цены за единицу времени, не несёт абсолютно никакой полезной информации, на основании которой можно было бы принимать какие-либо торговые решения, или же просто проводить технический анализ.

То, насколько изменилась цена в единицу времени, отражает только лишь волатильность финансового инструмента, которая хотя и является основным параметром для инструментов, торгуемых на внебиржевых рынках, но при этом не может являться достаточной для использования её для принятия решений о входе в сделку.

Нет никакой разницы, насколько пунктов выросла или упала цена за определённый период времени — на 10 или же 150 пунктов, если не рассматривать величину волатильности в тандеме с величиной проторгованного объёма за этот же временной интервал.

Кроме волатильности, важна также величина ликвидности за этот же временной отрезок.

Под ликвидностью понимается возможность купить или продать определённый финансовый инструмент по определённой цене. Именно величина ликвидности за соответствующий временной период показывает объём проторгованных контрактов.

Соответственно, большое значение объёма проторгованных контрактов, говорит о высокой ликвидности биржевого актива, и высокому уровню интереса участников биржевых торгов к данному финансовому инструменту на определённых ценовых уровнях, находящихся в пределах ценового бара, которому соответствует столбец диаграммы, отображающий количество контрактов за соответсвующий временной период. Значение волатильности при этом может очень сильно отличаться. В частности, значение волатильности, соответствующей пин-барам, может быть очень низкой — порядка десятых долей процента. Данная особенность учитывается, к примеру, в торговле по методу прайс-экшн, суть которой заключается в анализе ценовых баров и соотношений между ними.

Итак, величина волатильности, и, соответственно, тиковый объём не несут в себе никакой практически полезной информации.

Как известно, сильные ценовые уровни формируют профессиональные участники биржевых торгов, обладающие большими капиталами и возможностями манипуляции ценой.

Объёмный анализ позволяет трейдеру «заглянуть за кулисы» и с определённой долей вероятности детектировать профессионала. Повторив действия профессионала, точнее следуя за траекторией установки его ордеров, формирующих цену, трейдер, в конечном итоге, может получить прибыль.

Высокие значения на гистограмме объёмов говорят о работе профессионального участника. Соотнеся конфигурации ценовых баров и высоких значений проторгованных объёмов, трейдер может верно определить дальнейшую траекторию движения цены и ценовые уровни для верной постановки отложенных ордеров и стоп-приказов.

Исторические данные ликвидности финансового инструмента — ключ к пониманию логики движения цены

Основное положение обьёмного анализа можно кратко сформулировать следующими образом: большое значение объёма приводит к перемене тенденции.

Одним из взглядов на методику анализа поведения цен финансовых инструментов является соотнесение объёмов и конфигурации ценовых баров. Так, синтез метода VSA и моделей прайс-экшн, позволяет хорошо детектировать развороты цены. Вообще говоря, профессиональная торговля должна строится на определении моментов ценовых разворотов и набора позиции на соответсвующих ценовых уровнях. Это значительно эффективнее работы в тренде по ряду причин:

  • Трендовое движение не имеет признаков, по которым можно было бы определить его продолжительность, и хотя бы, приблизительные ценовые цели. Исключение здесь составляет, разве что старый добрый графический анализ, однако работает он эффективно только лишь на старших таймфреймах (оптимально на дневном таймфрейме). Объёмный анализ не позволяет эффективно работать на значительно меньших ТФ — часовом, пятнадцатиминутном. Сам подход к анализу цены с использованием объёмов построен на определении момента разворота цены. Следовательно, метод VSA и подобные, основанные на анализе биржевых объёмов, представляют собой класс наиболее профессиональных методов.
  • Методы данного класса являются наиболее методологически верными, т. к. явным образом учитывают рыночный принцип формирования цены. Напротив, методы основанные только лишь на основе движения цены, являются крайне субъективными и очень сильно зависят от конкретного трейдера при применении их на практике.
  • В совокупности с анализом отложенным ордеров из биржевого стакана, методы данного типа позволяют строить эффективные торговые стратегии, основанные на использовании первичной биржевой информации.

«На форекс нет объёмов»

Очень часто можно услышать ошибочное мнение о невозможности торговли по методам, предполагающим использование величин проторгованных объёмов на форекс по причине его децентрализованности.

Хотя сама структура децентрализованного рынка действительно не позволяет использовать понятие проторгованный объём, в случае с рынком форекс можно использовать объёмы торгов по фьючерсам на валютные пары.

Где можно получить эти данные? Существует большое количество платных программных продуктов, предоставляющих информацию по фьючерсным объёмам, однако, можно воспользоваться и бесплатными источниками.

  • Официальный сайт CME. Здесь есть информация обо всех валютных фьючерсах, транслируемая с небольшим запаздыванием. Если вы не скальпер, то вам будет достаточно этой информации.
  • Популярный скринер акций FINVIZ. Здесь есть информация по фьючерсам на основные валютные пары. Данные также поступают с небольшим запаздыванием.

Таким образом, можно успешно торговать на форекс, используя методы объёмного анализа и при этом не переплачивать за дорогостоящее программное обеспечение.

Торгуйте и зарабатывайте! Профитных вам сделок!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.