Объемы на форекс. Примеры использования. EURUSD. 30 августа 2018 г.

Объемы на форекс. Примеры использования. EURUSD. 30 августа 2018 г.

Торговые объёмы биржевыми активами являются ценной аналитической информацией для трейдера. В отличие от анализа с использованием технических индикаторов, анализ на основе биржевых объёмов представляет собой исследование биржевых инструментов с помощью фактических данных.

Анализируя проторгованные объёмы, трейдер может получить важную информацию о настроении на рынке, вероятном соотношении быков и медведей, теоретических уровнях скопления лимитных (отложенных) ордеров.

Использование метода торговли, основанном на анализе торговых объёмов, целесообразно при торговле на традиционных биржевых площадках, предполагающих наличие единого центра совершения биржевых сделок. Форекс — децентрализованный рынок, а значит информация о суммарных объёмах всех сделок недоступна трейдеру по определению. Между тем, форекс-котировки имеют жёсткую корреляцию с котировками валютных фьючерсов с CME (Чикагской товарной биржи), что позволяет использовать информацию по объёмам торгов этой биржевой площадки для анализа соответствующих торговых инструментов.

На CME торгуются фьчерсы на все основные мировые валюты. Данные по торговым объёмам данными фьючерсами могут использоваться также и для прогнозирования ценовых движений валютных пар.

Следует отметить, что под выражением «объемы на форекс», обычно подразумевается метод анализа цен на валютные пары на основе данных об объёмах сделок, совершённых на бирже CME по соответствующим торговым инструментам. На самом Форекс также присутствуют объёмы, но они не являются биржевыми в полном понимании этого слова и называются тиковыми.

Как использовать «объемы на форекс» в торговле?

Наиболее правильной методикой обучения торговле посредством анализа объёмов является разбор рыночных ситуаций. Данные по объёмам торговли валютными фьючерсными контрактами можно найти на сайте CME. Естественно, данные доступны с некоторым запаздыванием (около 20 минут), однако для учебных целей либо среднесрочной торговли они вполне пригодны. Рассмотрим для примера ситуацию по евро.

EURUSD. 30 августа 2018 г.

Объемы на форекс. Примеры использования. EURUSD. 30 августа 2018 г.

График сентябрьского фьючерса на евро, ТФ — H4. Красными линиями отделён отчётливый бычий тренд. Прямоугольниками выделены характерные всплески объёмов. Обратите внимание, что свечи с большими телами соответствуют, обычно, бОльшим значениям на гистограмме объёмов. Участок гистограммы «1» соответствует началу тренда. Особенно сильно выделяется на участке значение объёма, соответствующее одному из бычьих баров, что говорит о нахождении большого числа покупателей на рынке в данном временном интервале. Аналогичные временные интервалы есть и на участке «2», хотя значения объёмов ниже.

Участок номер «3» соответствует коррекции. Особое внимание стоит обратить на медвежий бар, сопровождающийся заметным объёмом. Подобная формация является неплохой точкой входа в сделку с соотношением риск-прибыль на уровне 1:2.

Четвёртый участок гистограммы объёмов приближённо соответствует боковому движению. Количество сделок, совершаемых покупателями и продавцами примерно равно. Учитывая коррекцию участка «3», можно открыть позицию в шорт, с уровнем стопа на максимуме ценовых значений участка «3» с расчётом на среднесрочное нисходящее движение. Небольшие тела бычьих свечей в совокупности со значительными объёмами, которые им соответствуют, говорят о вероятной «перекупленности рынка».

Подведём краткие итоги

  • Для анализа цены с помощью проторгованных объёмов, следует выбирать инструменты, имеющие объёмные гистограммы в виде ряда участков, сформированных значениями объёмов примерно одинаковых размеров и разделённых между собой малыми значениями.
  • В основе объёмного анализа лежит сопоставление вида и размера баров с соответствующим значением на гистограмме объёмов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.