Торговый робот для торговли криптовалютами. Как и зачем?

Торговый робот для торговли криптовалютами. Как и зачем?

Торговля криптовалютами переманивает всё большее число трейдеров с традиционных бирж, Несмотря на более высокий уровень риска, неизбежно сопровождающий трейдинг криптовалютами, данный рынок способен обеспечен более высокий уровень потенциального дохода. Причина последнего кроется в высоком уровне волатильности криптовалютного рынка. Немаловажным фактором является также и возможность применения арбитражных стратегий, возможность прибыльной торговли использование которых объясняется большим числом криптовалютных бирж. Закономерно, что торговля таким новым и технологичным видом финансовых инструментов, как криптовалюты, происходит с использованием торговых роботов.

Арбитражные стратегии — основной класс при торговле криптовалютами

Сам факт наличия большого числа криптовалютных бирж подразумевает логичность использования арбитражных стратегий, как основного типа при криптовалютном трейдинге. Торговый робот, реализующий торговую стратегию, функционирующую на арбитражном принципе может использовать котировки криптовалюты с большого числа бирж для осуществления будущего прогноза, либо реализовывать вариант полного полного арбитража, подразумевающего покупку криптовалюты на бирже с наименьшей рыночной ценой и продаже на торговой площадке с максимальной рыночной ценой. Ясно, что величина межбиржевого спреда (разницы между ценой продажи и покупки на двух биржах) должна быть больше величины комиссионных издержек, величина которых будет складываться из комиссий за проведение сделки на данных двух биржевых площадках.

Учитывая незначительный уровень величины межбиржевого спреда, торговая стратегия, использующая полный арбитраж, будет наименее эффективной из возможных по причине удвоенных трат на комиссионные сборы бирж. Также при использовании данного алгоритма возрастает вероятность получения убытка за счёт зависимости исхода сделки от двух цен на криптовалютный актив (на каждой из биржевых площадок, используемых для купли продажи одного и того же актива).

В связи с вышеперечисленными особенностями (являющимися в общем случае отрицательными) торговых стратегий полного арбитража, более предпочтительными выглядят торговые стратегии, реализующие неполный арбитраж.

Торговый робот, реализующий торговую стратегию неполного арбитража, теоретически является более прибыльным по причинам вдвое меньшей величины комиссионных издержек и более высокой скорости работы за счёт отсутствия необходимости открытия торговых позиций одновременно на двух торговых площадках.

Неэффективный рынок — основа прибыльности арбитражных торговых стратегий

Неэффективный рынок не обладает способностью компенсации величин спроса и предложения. Именно отсутствие подобного механизма привело к появлению сильного бычьего тренда на крипторынке в конце прошлого — начале нынешнего года.

Принимая во внимание фрактальную природу любого финансового рынка, можно допустить, что рыночная неэффективность, наблюдавшаяся достаточно продолжительное время, будет иметь быть также и на менее продолжительных отрезках. Говоря проще, если рынок неэффективен на дневном таймфрейме, то он будет таковым и на всех меньших таймфреймах.

Стратегии неполного арбитража имеют наибольшую эффективность на неэффективном рынке, Стоит также отметить и некоторую централизацию крипторынка, обусловленную его неэффективностью. Как правило, если цена на одной из бирж подвергается достаточно сильному изменению, котировки других торговых площадок начинают двигаться синхронно с последней. Поэтому, определив факт существенного изменения котировки на одной их критпобирж, торговый робот может открывать торговую позицию в направлении изменения цены. Теоретически, можно даже заранее рассчитать величину потенциальной прибыли, однако на практике это обычно не требуется, важно лишь определение направления открытия сделки.

Неэффективный рынок позволяет использовать торговых роботов, торгующих по стратегиям неполного арбитража, однако, по иронии судьбы, подобные роботы приводят к постепенному сглаживанию рыночной неэффективности, что можно наблюдать на примере валютного рынка, неэффективность на котором возникает лишь в моменты выходов важных макроэкономических новостей.

Перспективы использования криптовалютных торговых роботов

Торговые роботы для торговли криптовалютами постепенно повышают процент своего присутствия на торговых площадках с высоким уровнем ликвидности. Это приводит к усложнению процесса внутридневного трейдинга, что также хорошо выражено на современном валютном рынке.

Криптовалютный рынок в своей текущей фазе хорошо подходит для торговли по стратегиям полного и даже неполного арбитража. Подобный порядок вещей будет сохраняться в случае сохранения относительной его децентрализации.

На текущий момент торговые роботы для торговли криптовалютами, показывают наилучшие результаты при использовании стратегий неполного арбитража, а это значит, что при выборе торговой стратегии стоит отдать им приоритет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.